نمودار شمع: مثالی از رابطهٔ نزولی مقدار با زمان
نمودار شمعی چیست؟ از ژاپن تا دفترچه یادداشت شما
فرض کنید میخواهید تغییرات قیمت یک بستنی قیفی را در طول یک هفته در بوفهٔ مدرسه ثبت کنید. هر روز، قیمت شروع، بالاترین قیمت، پایینترین قیمت و قیمت پایان کار را یادداشت میکنید. حالا چگونه این چهار عدد را به شکلی واضح و سریع نشان دهید؟ پاسخ در نمودار شمعی است که صدها سال پیش توسط بازرگانان برنج ژاپنی اختراع شد. هر شمع، اطلاعات یک بازهٔ زمانی (مثلاً یک روز) را در خود فشرده کرده است. ساختار اصلی یک شمع از دو بخش تشکیل شده است:
| نام بخش | نقش و معنی | نمایش در نمودار |
|---|---|---|
| بدنه[2] | فاصله بین قیمت آغازین[3] و قیمت پایانی[4] را نشان میدهد. رنگ آن گویای صعودی یا نزولی بودن است. | مستطیل پهنی است که مهمترین اطلاعات را در خود دارد. |
| سایه[5] (فتیله) | خطی نازک که بالاترین[6] و پایینترین[7] قیمت در آن بازه را مشخص میکند. | خطهای باریک در بالا و پایین بدنه کشیده میشوند. |
چگونه یک روند نزولی در کندلها خودنمایی میکند؟
روند نزولی یعنی زمانی که مقدار کلی چیزی که دنبال میکنیم (مثل قیمت، دما، تعداد مشتری) در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی، کاهش پیدا میکند. در نمودار شمعی، چند نشانه برای تشخیص این روند وجود دارد:
1. غلبهٔ شمعهای نزولی (توپر/قرمز): وقتی در یک نمودار، تعداد شمعهای قرمز رنگ پشت سر هم زیاد میشود، اولین نشانه از شکلگیری یک روند کاهشی است.
2. موقعیت بدنهها: در یک روند نزولی سالم، اغلب قیمت پایانی هر شمع، نزدیک به کف همان شمع است. یعنی فشار برای فروش یا کاهش مقدار، قوی است.
3. تشکیل قلههای پایینتر و درههای پایینتر: اگر خطی فرضی از بالاترین نقطههای (سایه بالایی) شمعها بکشید، این خط شیب رو به پایین دارد. همینطور پایینترین نقطهها (سایه پایینی) نیز مرتباً پایینتر میروند. این همان چیزی است که در صفحه ۹۶ کتاب با مثال عینی نشان داده شده است.
مثال ملموس: ثبت افت دمای هوای تهران در پاییز
بیایید با یک مثال واقعی و پیادهسازی گامبهگام، یک نمودار شمعی نزولی رسم کنیم. موضوع: تغییرات دمای بیشینهٔ تهران در اولین هفته آبان ماه.
گام اول: جمعآوری دادهها (اعداد فرضی بر اساس الگوی پاییز)
| روز | دمای آغاز روز (صبح) (قیمت باز شدن) |
بیشینه روز (بالاترین) |
کمینه روز (پایینترین) |
دمای پایان روز (عصر) (قیمت بسته شدن) |
وضعیت شمع |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | 20 درجه | 22 | 18 | 21 | صعودی |
| یکشنبه | 19 | 20 | 17 | 18 | نزولی |
| دوشنبه | 18 | 19 | 16 | 16.5 | نزولی |
| سهشنبه | 17 | 17.5 | 15 | 15 | نزولی |
گام دوم: تحلیل دادهها و تشخیص روند اگر به ستون «دمای پایان روز» (قیمت بسته شدن) نگاه کنید، از شنبه تا سهشنبه به ترتیب اعداد 21، 18، 16.5 و 15 را داریم. به وضوح یک روند کاهشی دیده میشود. همین الگو در «دمای آغاز روز» هم وجود دارد. در نمودار شمعی، این کاهش با پیدرپی بودن شمعهای قرمز (یا توپر) و پایینتر رفتن تدریجی بدنهها مشخص میشود.
گام سوم: نتیجهگیری: نمودار شمعی دمای تهران در این هفته، یک روند نزولی واضح را نشان میدهد که حکایت از سرد شدن تدریجی هوا در آغاز پاییز دارد. این دقیقاً مشابه مثالی است که در صفحه ۹۶ کتاب میبینید، اما با دادههای دمایی.
اشتباهات رایج و پرسشهای مهم
خیر. یک شمع نزولی فقط نشان میدهد که در آن بازه زمانی خاص (مثلاً یک روز)، مقدار نهایی نسبت به مقدار اولیه کاهش یافته است. برای تشخیص یک روند نزولی واقعی، باید چندین شمع نزولی پشت سر هم را ببینیم که به طور کلی در سطحی پایینتر از شمعهای قبلی تشکیل شده باشند.
سایه بلند در پایین یک شمع نزولی، نشان میدهد که در آن بازه زمانی، فشار برای کاهش مقدار بسیار شدید بوده ولی در نهایت خریدارانی هم وجود داشتهاند که قیمت را کمی بالا کشیدهاند. برعکس، سایه کوتاه نشان از اجماع قوی روی قیمتهای پایینتر دارد. تحلیل این سایهها به درک بهتر قدرت روند کمک میکند.
اصلاً اینطور نیست! این نمودار یک ابزار کلی برای نمایش تغییرات هر چیزی است که چهار دادهی آغاز، پایان، بیشترین و کمترین را داشته باشد. از ثبت نمرات دروس مختلف در طول یک ترم، تا تغییرات وزن یک شخص در یک ماه، یا حتی تعداد بازدیدکنندگان یک وبلاگ در طول هفته را میتوان با کندلاستیکها نمایش و تحلیل کرد.
پاورقی
[1]کندلاستیک (Candlestick): معادل انگلیسی «نمودار شمعی». یک نوع نمودار مالی برای نمایش حرکت قیمت است.
[2]بدنه (Real Body): بخش پهن شمع که فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن را نشان میدهد.
[3]قیمت آغازین (Opening Price): اولین قیمت ثبت شده در یک بازه زمانی مشخص.
[4]قیمت پایانی (Closing Price): آخرین قیمت ثبت شده در یک بازه زمانی مشخص.
[5]سایه (Shadow) یا فتیله (Wick): خطوط نازک بالا و پایین بدنه که دامنه نوسان قیمت را نشان میدهند.
[6]بالاترین قیمت (High): بیشترین مقدار ثبت شده در آن بازه.
[7]پایینترین قیمت (Low): کمترین مقدار ثبت شده در آن بازه.
